Doctor en Modelización Económica Aplicada (Econometría) y experto en Tesorería y Riesgos Financieros con una trayectoria consolidada en capital markets, riesgos financieros y consultoría financiera actualmente ocupa el cargo de Head of Treasury & Financial Risk en PwC. Especialista en productos financieros de fixed income & securities, rates, FX, cash equity y otros derivados (Flex Operations) y gestión de riesgos de mercado, liquidez y contraparte (xVA) mediante la optimización de procesos mediante Inteligencia Artificial y Machine Learning. Compagina su liderazgo en PwC con una sólida vocación docente en diferentes Universidades españolas y escuelas de negocio internacionales. Por otra parte, dentro de su labor de investigación, ha publicado en diversas revistas con índice de impacto internacional (JCR).

CARRERA PROFESIONAL

Doctor en Modelización Económica Aplicada (Econometría) y experto en Tesorería y Riesgos Financieros con una trayectoria consolidada en capital markets, riesgos financieros y consultoría financiera, actualmente ocupa el cargo de Head of Treasury & Financial Risk en PwC. Especialista en productos financieros de fixed income & securities, rates, FX, cash equity y otros derivados (Flex Operations) y gestión de riesgos de mercado, liquidez y contraparte (xVA) mediante la optimización de procesos mediante Inteligencia Artificial y Machine Learning. Compagina su liderazgo en PwC con una sólida vocación docente en diferentes Universidades españolas y escuelas de negocio internacionales. Por otra parte, dentro de su labor de investigación, ha publicado en diversas revistas con índice de impacto internacional (JCR).

FORMACIÓN ACADÉMICA

Doctorado en Modelización Económica Aplicada. 2006 – 2013.
Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
Departamento de Economía Aplicada – UDI Econometría.
▪ Área de especialización e investigación: Econometría Financiera

Master en Financial Markets (M1). 2005 – 2006.
Universidad París Dauphine – Centro Internacional Carlos V (UAM).
▪ Área de especialización e investigación: Mercados Financieros

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. 2000 – 2004.
Universidad de Guadalajara (México)
▪ Especialización: Economía Financiera.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

DIRECTOR DE TESORERÍA Y RIESGOS FINANCIEROS 2024 –ACTUAL.
PricewaterhouseCoopers (PwC).

Instituto BME
Profesor Asociado ● 2024 –Actual

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)
Profesor Asociado ● 2024 –Actual

Universidad Europea de Madrid
Profesor PDI ● 2021 –Actual

DIRECTOR DE RIESGOS FINANCIEROS 2021 –2024.
INDRA.

EAE Business School -UNIE
Profesor PDI ● 2019 –Actual

SENIOR MANAGER – TESORERÍA Y RIESGOS FINANCIEROS 2019 –2021.
QARACTER AT BANCO SANTANDER.

SUBDIRECTOR DE VALORACIÓN Y RIESGOS FINANCIEROS. 2010 –2019.
INTERMONEY– GRUPO CIMD.

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Profesor Asociado a tiempo parcial ● 2008 –Actual.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales – Departamento de Financiación

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Publicaciones (JCR; Q1 a Q4):
Izquierdo, A., Pérez-Hernández, F. & Camacho-Miñano, M. (2026). Demand deposit balance prediction models under the interest rate risk in the banking book guidelines: an empirical analysis integrating time-series models and machine learning predictions in Mexican banks. Journal of Risk Model Validation 20(2), 1–45.

Pérez-Hernández, F., Arévalo-de-Pablos, A. & Camacho-Miñano, M. (2024). A hybrid model integrating artificial neural network with multiple GARCH-type models and EWMA for performing the optimal volatility forecasting of market risk factors. Expert Systems with Applications, 243, 122896.

García-López, M. J., & Pérez-Hernández, F. (2024). Mapping Research on Natural Capital Accounting: A Strategic Challenge for Multinational Firms. Administrative Sciences, 14(2), 28.

Ubeda, F., & Pérez-Hernández, F. (2017). Absorptive capacity and geographical distance two mediating factors of FDI spillovers: a threshold regression analysis for spanish firms. Journal of Industry, Competition and Trade, 17(1), 1-28.

Rubio, G., Manuel, C. M., & Pérez-Hernández, F. (2016). Valuing brands under royalty relief methodology according to international accounting and valuation standards. European journal of management and business economics, 25(2), 76-87.

Ponencias de publicaciones en congresos internacionales y nacionales:

• 2024: II Congreso Internacional de Economía y Sostenibilidad (Madrid, España).
• 2023: XVIII Iberian lnternational Business Conference (Granada, España).
• 2015: 6th Global Innovation and Knowledge Academy (Valencia, España).
• 2012: XXII Congreso Nacional ACEDE (Cadiz, España).
• 2010: The European International Business Academy, EIBA Annual (Porto, Portugal).
• 2010: 6th Iberian International Bussiness Conference (Barcelona, España).
• 2010: XXXV Simposio de la Asociación Española de Economía (Madrid, España).

Miembro del comité científico:
2024: II International Scientific Congress The Ai Revolution And Its Global Impact On
Economy And Business (Madrid, España)